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吳浩：外匯交易程式化
發布時間：2023/2/18 6:36:17編輯：酷外匯返傭網閱讀：(1)字號： 大 中 小
北美外匯私募股權基金經理吳浩自己開發了四種自動交易系統，以確保交易中的利潤
從一個拿著5000美元零花錢走進外匯交易大門的菜鳥，到一個負責從中國大陸和北美數十位客戶運營上千萬美元資金的外匯私募經理，吳浩已經走過了外匯交易十年
他被起伏的外匯市場所吸引
他以日內交易為主要方向，按照5分鐘和15分鐘周期圖中的技術指標進出，每天忙著度過
但在忙了數百筆短期交易后，他發現自己實際上是在為外匯交易員工作
他似乎在與一個很少露出瑕疵的老練拳擊手搏斗，有時還能獲得優勢
然而，隨著時間的推移，市場仍占上風
雖然在看盤分析上花費了大量精力，但效果遠低于預期，尤其是個人狀態不理想的時候
很多時候，他冷靜下來，對剛才的 酷外匯返傭網交易動機和沖動感到不可思議，對市場的魔力感到涼爽，但很快他就踏入了同一條 外匯返傭哪家好錯誤的河流
我覺得日內交易是在與匯市動態復雜的較量，絕大多數個人投資者沒有勝算
吳浩近日在接受陸家嘴獨家專訪時不無遺憾地表示，
之后，他終于意識到自己開發了四種自動交易系統（EA，ExpertAdvisor）來解決困境
早在2006年，我就開始研究用計算機設計外匯EA
我記得當時只有大約10%的外匯交易使用EA
如今，隨著時間的推移，EA已經成為我交易的絕對主軸
約99%的交易過程是通過EA自動完成的，只有1%的交易是手動操作和干預的
我認為EA交易是大勢所趨，至少在北美目前的交易環境下
吳浩認為，隨著制度的不斷完善，即使是上億的資金，也能找到本金安全穩定盈利的避風港
十多種自動交易系統自創十多種自動交易系統 吳浩透露，目前他用于交易的EA系統有十幾個，分為四類，包括趨勢交易、網格交易、剝頭皮交易和突破交易
以趨勢交易為例，一般是指中線1小時、4小時的交易周期，一波行情一般在100點以上，5點以下～60點，止損和止盈范圍都比較大，他開發的策略之一就是止盈60點，止損40點
網格交易是吳浩的主戰場
這個系統是指網格交易法和賭場百家樂連續加碼的策略，也就是連續小(或大)賭大小，輸一次就加碼再賭
只要資金量足夠大，最終肯定會盈利
而網格交易法也就是持續做多(做空)，每隔一定點加倍倉位入場，只要能持有，小規模反彈就能盈利
這個交易系統的目的是完全放棄人性的主觀思維因素，純機械化操作，過濾所有市場的無序波動因素
即使一開始在頂部買錯了方向，理論上還是有最后翻身的可能
他說
憑借5年的華爾街外匯交易經驗和數學和計算機天賦，他從很多地方開始修改，設置參數，不斷優化測試
經過幾輪歷史數據測試，一套自動交易系統最終投入實戰
以歐元兌美元為例，該系統最大的可抗性水平為15級，即如果你第一次賭博輸錢，你仍有14次翻身機會，這應該可以避免大多數小概率事件
我用歐美20年的交易數據測試，歷史上只有兩次超過15級的爆倉
一般來說，他已經開始在3~4級盈利，然后自動平倉或手動止贏，然后選擇機會進入下一筆交易
在某些情況下，7~8級已經是極限
總體思路是螞蟻啃骨頭，用巨大的倉 外匯返傭平臺位贏得每一次極小的收益，積少成多，穩定盈利
我只設置止損位或人工止損位，不設置止損位，因為從統計的角度來看，歷史上只有兩次必要設置止損位，所以可以忽略不計
然而，對于單邊數千點趨勢導致倉位爆炸的可能性，他也做了一些修正，如人工干預趨勢倉位，以及許多反向 外匯返傭雙開倉等策略
但我的前提是自動交易，干預越少越好，除非連傻瓜都能看出方向錯了
吳浩投資3000美元，杠桿率超過600倍，那樣可以使用的總倉位是180萬美元以上
在市場上以180萬美元獲得每次10美元、20美元的收益，他覺得很踏實
當然，根據具體貨幣對的特點，參數也需要個性化
例如，歐元對美元的小波段間隔可能在300點左右，但美元對加元的相同間隔可能在300點左右
有400~500點，明顯寬于前者，需要考慮和磨合
所謂細節決定成敗，外匯交易員的工作表現體現在細節上
實戰9個月，賬戶增值150%，人工干預次數很少
他提到
EA模型交易很受歡迎 吳浩主修土木工程，與外匯無關
后來，他去美國攻讀ComputerScience碩士學位，并與外匯交叉口豐富，尤其是EA
事實上，在吳浩去美國留學之前，他在中國有多年的期貨交易經驗
1995年以來，我作為中糧集團駐蘇州商品交易所的中糧集團
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